نموذج کمـي مقتـرح لتحليل أخطار المحفظة التأمينية بالسوق السعودي للتأميـن التعاوني باستخدام الانحدار اللامعلمـي

نوع المستند : بحوث باللغة العربیة

المؤلف

جامعة الملک فيصل، والمدرس بکلية التجارة جامعة بني سويف، قسم التأمين والرياضيات والإحصاء

المستخلص

يتناول هذا البحث تحديد المؤشرات المالية والفنية التـي توثـر على صافي - أو على عجز - النشاط التأميني لکل شريحة من شرائح التأميـن التعاوني داخل المملکة العربية السعودية. وقد تم حصر هذه العوامل في ستة متغيـرات مستقلة. وتقوم الدراسة باستخدام نموذج کمـي يعتمد على الانحدار اللامعلمـي (Non Parametric Regression). وتهدف الدراسة إلى تحسيـن کفاءة العمليات الفنية في السوق السعودي للتأميـن التعاوني، وذلک للنهوض بصناعة التأميـن داخل المملکة، وخاصة في ظل معدلات النمو السريعة التـي يحققها قطاع التأميـن بالمملکة، فضلًا عن الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي يقوم به قطاع التأميـن، وقد لوحظ وجود قصور شديد في العمليات الفنية لمعظم شرائح التأميـن داخل المملکة، في ظل وجود تناسب طردي بيـن معدلات الخسارة ومعدلات الاحتفاظ، فضلًا عن تدني فائض النشاط التأميني لأغلب شرائح التأميـن، ووجود فروع تحقق عجزًا في جوهر النشاط التأميني. وتوضح الدراسة أهمية استخدام وتفعيل الأدوات الرياضية والکمية الحديثة لتحسيـن کفاءة العمليات الفنية للتأميـن بصفة عامة، والعمليات الفنية الخاصة بإعادة التأميـن بصفة خاصة، ومالها من انعکاسات مباشرة على جوهر صناعة التأميـن. وتهدف الدراسة إلى اقتـراح نموذج کمـي للتنبؤ بجودة العمليات الفنية لقطاع التأميـن باستخدام أسلوب الانحدار اللامعلمـي، فضلًا عن آلية النموذج المقتـرح والمتمثلة في مواجهة التغيـرات المتسارعة في السوق، ومواجهة حدة المنافسة الداخلية والخارجية، والذي يعمل على تخفيض تبايـن الأخطاء، ويقوم النموذج المقتـرح بتصنيف قطاعات وشرکات التأميـن طبقًا لجودة نشاط التأميـن وإعادة التأميـن.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية


 
أبو بکر، عید أحمد؛ وغالب عوض الرفاعی. (2009). «حتمیة التعاون العربی فی مجال إعادة التأمیـن فی ضوء الأزمة المالیة العالمیة فی شرکات التأمیـن العربیة «. المؤتمر العلمـی العاشر للاقتصادات العربیة ما بعد الأزمة العالمیة. بیروت: لبنان، 19-20 دیسمبـر، ص ص 16-30.
أحمد، مصطفى عبد الغنی. (2000). “الاتجاهات الحدیثة لقیاس الطاقة الاستیعابیة ومعدل الاحتفاظ”، المجلة المصریة للدراسات التجاریة، کلیة التجارة، جامعة المنصورة، مج 24، ع 1. ص ص 339-379.
أحمد، ممدوح حمزة. (1998). “نحو نموذج کمـی لتحدید حد الاحتفاظ الأمثل وأثـره على احتمال دمار الشرکة”. مجلة أفاق جدیدة، کلیة التجارة، جامعة المنوفیة، السنة 10، ع 1، ص ص 325-327.
إسماعیل، عماد عبد الجلیل. (2014). “قیاس فاعلیة إعادة التأمیـن فی تحقیق استقرار الملاءة المالیة بشرکات التأمیـن التعاونی”. الملتقى الخامس للتأمیـن التعاونی، الهیئة الإسلامیة العالمیة للاقتصاد والتمویل، أبو ظبی:. ص ص 452-456.
القاضی، عبد الحلیم القاضی. (1995). «تطویـر نماذج الملاءة المالیة لتقییم اتفاقیات إعادة التأمیـن». مجلة آفاق جدیدة للدراسات التجاریة، جامعة المنوفیة، مج 7، ع 1.
القاضی، عبد الحلیم القاضی. (2004). الطاقة الاستیعابیة لسوق التأمیـن. القاهرة: أکادیمیة البحث العلمـی.
حسانی، حسیـن، نور الحمیدی. (2012). «استخدام معدل الاحتفاظ ونسبة الطّاقة الاستیعابیة المستغلة فی تحلیل أخطار المحفظة التأمینیة». الملتقى الدولی السابع حول: الصناعة التأمینیة: الواقع العملی وآفاق التطویـر " تجارب الدول"، جامعة حسیبة بـن بوعلی بالشلف، کلیة العلوم الاقتصادیة، العلوم التجاریة وعلوم التسییـر، الجزائر، http://www.univ-chlef.dz/LABORATOIRES/LSFBPM/industrie_assurance.html
سلیمان، أسامة؛ وأمین ربیع. (2010). «التنبؤ بمعدلات الخسارة فی شرکات تأمینات الممتلکات والمسئولیات باستخدام نماذج الانحدار الذاتـی والمتوسطات المتحرکة التکاملیة لتحلیل السلاسل الزمنیة»، مجلة آفاق جدیدة للدراسات التجاریة، کلیة التجارة، جامعة المنوفیة، السنة 10، ع 1، ص ص 105-108.
عبد البارئ، محمد وحید. (1999). “استخدام الأسالیب الکمیة لتحدید حد الاحتفاظ فی تأمینات الممتلکات والمسئولیة المدنیة تجاه الغیـر بالتطبیق على فرع الحریق»، المجلة المصریة للدراسات التجاریة، کلیة التجارة، جامعة المنصورة، ع 2، ص ص 10-22.
عبد المهدی، أحمد مظهر. (2012). حد الاحتفاظ الأمثل وإعادة التأمیـن وعلاقتهما بـزیادة أعمال شرکة التأمیـن - دراسة فی شرکة التأمیـن العراقیة العامة. مرصد التأمیـن العراقی، 2012. http://www.insurance4arab.com/2013/11/blog-post_4910.html
عطا، محمد محمد. (2004). «تقییم سیاسات إعادة التأمیـن الخارجی لسوق التأمیـن المصری بالتطبیق على تأمیـن الحریق»، مجلة البحوث التجاریة المعاصرة، کلیة التجارة، جامعة جنوب الوادی، مج 12، ع 1، ص ص 141-145.
فرحان، أحمد محمد؛ ویاسر محمد سلیمان. (2014). «تقییم سیاسات إعادة التأمیـن لشرکات التأمیـن التعاونی بالمملکة العربیة السعودیة»، الملتقی الخامس للتأمیـن التعاونی، الإمارات العربیة المتحدة، أبو ظبی، 18-19مایو، ص ص 721-726.
یوسف، خلود؛ وقیس ساندی. (2013). «مقارنة بعض طرق الانحدار اللامعلمـی الجمعی». مجلة جامعة النهریـن، کلیة الإدارة والاقتصاد، جامعة بغداد، مج 16، ع 3، سبتمبـر، ص ص 62-64.
البلاد المالیة www.albilad-capital.com/research.
تداول https://www.tadawul.com.sa/wps/portal/tadawul/home /.
مؤسسة النقد العربی السعودی http://www.sama.gov.sa/.
وکالة کابیتال استاندردز أند بورز: http://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/home 
 
Breidt, F. J. (2004). “Nonparametric and Parametric Methods», Journal of the American Statistical Association, 100, PP. 348-349.
Breidt, F. J. andJ. D. Opsomer. (2000). “Local Polynomial Regression Estimators in Survey Sampling", Annals of Statistics, 28, 1026-1053.
Carrol, R. J.; H. Maitym; E. Mamm AND K. Yu, K. (2009). ”Nonparametric Additive Regression for Repeatedly Measurement Data", Biometrical, Vol. 96, No. 2, PP. 383-398.
Casella, G.; S. Fienberg and I. Olkin. (2006). All of Nonparametric Statistics. New York: Springer.
E. A. Rady, and D. Ziedan. (2014). “A New Technique for Estimation of Total Using Nonparametric Regression under Two Stage Sampling", Applied Mathematical Sciences, Vol. 8, No. 74, pp. 3649-3657.
E. A. Rady and D. Ziedan. (2014). “Estimation of Population Total Using Local Polynomial Regression with Two Auxiliary Variables”. Journal of Statistics Applications & Probability, Vol., 3 No. 2, pp. 129-136.
E. A. Rady and D. Ziedan. (2014). “Estimation of Population Total Using Nonparametric Regression Models", Advances and Applications in Statistics, 39:, pp. 37-59.
Ibrahim, Azza Abdel Salam. (2000). «Setting Retention for Quota Share Reinsurance Treaty: Applied Study on Al-char Insurance Company», The Egyptian Journal for Commercial Studies, Vol., 24, No.1, pp. 71-84.
Isobel Mc Colman and Darry l. Carpenter. (2013). Global reinsurance highlights: Standard & Poor’s Ratings Services, https://www.spratings.com/en_US/topic/-/render/topic-detail/global-reinsurance-highlights.
Kim. Y.; F. J. Breidt and J. D. Opsomer. (2009).Nonparametric Regression Estimation of Finite Population Totals Under Two-Stage Sampling: Technical Report. Colorado: Department of Statistics, Colorado State University, pp.1-25
Marker, Joseph O. (1998). Studying Policy Retention Rates Using Markov Chains. 775-806.
Opsomer, J. D. and F. J. Breidt. (1999). Local Polynomial Regression in a Survey of Lowa Soils. American Statistical Association: 17-23.